Hoe komt u tot een goede (technische analyse) strategie?

Voor handel in opties en futures moet u het in het begin niet te breed zoeken. U moet keuzes maken in indices en aandelen die u liggen. Daarnaast moet u keuzes maken in indicatoren, die hun waarde kunnen bewijzen in de markt.

Kiezen

Keuzes maken in indices en aandelen kunnen te maken hebben met de openstellingtijden van de beurs (Europa, Amerika of Japan?), of met volatiliteit (hoe sterk bewegen de koersen), of gewoon omdat u er een goed gevoel bij heeft. Daarnaast moet u zoals gezegd keuzes maken in indicatoren, die hun waarde kunnen bewijzen in trading of trending markten.

Onderbouwing

Ik baseer mij op een 3-tal boeken:

• Twaalf indicatoren getest van R.H. Kerstens,
• Ontwerpen en toepassen van tradingsystemen van E. Zwierenberg,
• Handelssignalen naar rijkdom van J. Larsen.

Kwalitatief zeer verschillende boeken, maar deze hebben mij toch voortgeholpen om te komen tot keuzes in indicatoren en daarbij mijn eigen systemen in opties en futures vorm te geven en te optimaliseren. Mijn 1e model houd ik (nog even?) voor mezelf, maar over de 2e zal ik hier een tip van de sluier oplichten. Bij het 1e model is er sprake van het al dan niet instappen op een rijdende trein. Bij de 2e staat de overbought/oversold-situatie op ultrakorte termijn centraal.

Hulpmiddel

Ik maak gebruik van Chartnet, om de modellen te visualiseren, te backtesten en te volgen. Er zijn vele indicatoren, die wisselend presteren. Sommige zijn geschikter in trending markten, andere in trading markten. Ik gebruik ze door elkaar, omdat de overgang trending en trading ook niet altijd helder voor ogen ligt. Dat hangt namelijk veelal af van de tijdsperiode, waarover je de data bekijkt.

Algemene indicatoren

Allereerst de ADX (average directional index): deze geeft in principe aan of er sprake is van een trend. Het is wat ingewikkeld om de berekeningen te geven (en dat zal is voor andere indicatoren ook nalaten), maar er wordt gewerkt met 2 lijnen, de ADX en de ADXR. Als deze beide lijnen boven een bepaalde waarde liggen is er sprake van een trend. Daarnaast is het zo dat als de ADX boven de ADXR ligt is het een opgaande en andersom. Er is sprake van een trendomkeer als deze lijnen elkaar kruizen. Ik gebruik deze variabele indicatief, maar het is een goede basis. Daarbij laat ik de volatiliteit voortdurend meelopen als indicatie voor de snelheid.

Welke indicatoren zijn dan geschikt (bron: Chartnet)?

1. MA's (Moving Averages). Deze zijn n van de meest populaire hulpmiddelen bij de technische analyse. Ze zijn zeer handig om een trend te benadrukken aangezien ze een gemiddelde koers weergeven over een bepaalde tijdsperiode. Het doorkruizen van MAs op basis van verschillende tijdsperioden wordt vaak gebruikt als indicatie voor wijziging van de trend.
2. RSI (Relative Strenghts Index). De RSI is een overbought/oversold indicator. Koopsignalen worden algemeen gegeven als de RSI het 30 niveau stijgend kruist en verkoopsignalen worden gegeven als de RSI het 70 niveau neerwaarts kruist.
3. Stochastic. De stochastic is ook een overbought/oversold indicator, maar dan met waarden 20 en 80. De %D is daarbij eentje die u maar eens goed moet bekijken!
4. TRIX. De TRIX wordt vaak gebruikt met een smoothing moving average. Als de TRIX stijgt boven zijn moving average dan wordt een koopsignaal gegeven. Als de TRIX onder zijn moving average zakt dan wordt een verkoopsignaal gegeven. De TRIX is interessant als er een duidelijke trend aanwezig is.
5. Williams %R. Williams' %R is eveneens een overbought/oversold indicator. Waarden van -80 en -20 kunnen worden gebruikt als grenzen om overbought/oversold situaties te constateren.

Handelen en sleutelen

Als alle variabelen of indicatoren groen licht geven is het innemen van een positie long of short merendeel succesvol. Bouw een stoploss in en laat die meelopen met de te verwachten ingeslagen richting. U zult flink moeten sleutelen aan de in te stellen perioden, maar op uurbasis is een vertraging van 8 perioden een goede start.

SUCCES!

P.S. voor beginnende beleggers heb ik wel een aardig site op het gebied van TA: cursus.